Finanzmathematik II

Aktuelles: Die Übungsscheine können im Sekretariat bei Frau Downes abeholt werden.

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Literatur

(a) Finanzmathematik

T. Björk, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford (Oxford University Press), 2.Auflage 2004

R.-A. Dana, M.Jeanblanc, Financial Markets in Continuous Time, Berlin (Springer), 2003

N. El Karoui, Couverture des risques dans les marches financiers

I. Karatzas, S.E. Shreve, Methods of Mathematical Finance, New York (Springer), 1998

D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, London (Chapman & Hall), 1996

S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II, New York (Springer), 2004

J.M. Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, New York (Springer), 2001

(b) Stochastische Analysis

I. Karatzas, S.E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, New York (Springer), 2.Auflage 1991

P. Protter, Stochastic Integration and Differential Equations, Berlin (Springer), 2.Auflage 2003

D. Revuz, M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, Berlin (Springer) 3.Auflage 1999

(c) Praktische Aspekte

J.C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Upper Saddle River (Prentice Hall), 6.Auflage 2006

(d) Überblick

H.Föllmer, On Kiyosi Ito's work and its impact. Gauss Lecture at the ICM 2006

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 2 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 3 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 4 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 5 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 6 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 7 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 8 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 9 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 10 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 11 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 12 (pdf-file)