Fimanzmathematik II

Aktuelles: Übungsscheine können bei Stephan zum ausfüllen abgeholt werden.

Informationsblatt

Hinweis: Die Vorlesung wird in englischer Sprache gehalten, die Übung in deutscher.

Termine

Kontakte und Sprechstunden

Literatur

(a) Finanzmathematik

A. Schied, Skript zu Finanzmathematik II, als Kopiervorlage in der ersten Semesterwoche

R.-A. Dana, M.Jeanblanc, Financial Markets in Continuous Time, Berlin (Springer), 2003

N. El Karoui, Couverture des risques dans les marches financiers

I. Karatzas, S.E. Shreve, Methods of Mathematical Finance, New York (Springer), 1998

D. Lamberton, B. Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, London (Chapman & Hall), 1996

S.E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II, New York (Springer), 2004

(b) Stochastische Analysis

I. Karatzas, S.E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, New York (Springer), 2.Auflage 1991

P. Protter, Stochastic Integration and Differential Equations, Berlin (Springer), 2.Auflage 2003

D. Revuz, M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, Berlin (Springer) 3.Auflage 1999

(c) Praktische Aspekte

J.C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Upper Saddle River (Prentice Hall), 6.Auflage 2006

(d) Überblick

H.Föllmer, On Kiyosi Ito's work and its impact. Gauss Lecture at the ICM 2006

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 2 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 3 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 4 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 5 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 6 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 7 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 8 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 9 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 10 (pdf-file)

Übungen Finanzmathematik II - Blatt 11 (pdf-file)